Графіки Commitment of Traders - це один з найефективніших інструментів в трейдингу для визначення, так званого «настрою учасників» на валютному ринку. Тільки задумайтеся, можна з точністю довідатися напрямок реальної тенденції, побачити куди націлені як великі, так і дрібні інвестори, зрозуміти, які реальні обсяги коштів стоять за ціною. Таким чином, з огляду на дані звіти в своїй стратегії, Ви значно підвищуєте свої шанси на успіх, так як дієте по фундаментальним законам попиту і пропозиції. Особисто я завжди вважала за краще діяти напевно, думаю і Вам дуже стане в нагоді інформація по цьому інструменту. Розглянемо докладніше аспекти застосування.
Структура і порядок читання СОТ - графіків
В першу чергу необхідно зрозуміти значення викладених даних в графіку звітів. Візьмемо як приклад русифіковану версію.
Обрана валюта EUR - це означає розгляд пари EUR / USD, так як все COT-графіки будуються по відношенню до долара США. Далі, за аналогією доступні: GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD.
Крок для побудови графіка (точки з даними, дата публікації) - 7 днів, що говорить про можливість застосування в більш довгострокових прогнозах, ніж усередині дня.
Верхня червона напівпрозора лінія - це сумарний обсяг коротких позицій некомерційних трейдерів. Відповідно, чорна напівпрозора лінія показує обсяг довгих позицій.
Яскрава червона лінія відображає тижневу ціну закриття, а чорна - це некомерційна нетто-позиція (різниця між довгими і короткими позиціями).
Подивимося на прикладі з грудня 2015 року по травень 2016 року вплив обсягів позицій некомерційних трейдерів.
Як можете помітити, верхня червона напівпрозора лінія (короткі позиції) досягла своїх піків і початку падіння, разом з ним EURUSD починала торгуватися все вище і вище з 1.0566 по 1.1523. При цьому глобальне співвідношення позицій було також на користь ведмедів, але локальний тренд змінився на биків.
Незважаючи на те, що графіки COT застосовуються більшою мірою довгостроковими і середньостроковими інвесторами, для трейдера бінарними опціонами отримана інформація дає уявлення про найбільш ймовірне русі всередині торгового дня.
Найпоширеніший варіант використання в торгівлі опціонами
Основна ідея для застосування даного інструменту - це фільтр сигналу. Припустимо, що Ваша стратегія заснована на пошуку стійких трендів всередині торгового дня. Ось найбільш типовий метод використання COT-графіків більшістю трейдерів (не найефективніший, але в багатьох випадках спрацьовує). З недавніх звітів ми бачимо, що 6 грудня 2016 вийшли дані з більш низькою кількістю коротких позицій, не беручи до уваги глобальний ведмежий тренд. Таким чином, ми робимо висновок, що протягом дня і всього наступного тижня вірогідні імпульси вгору. Розглянемо наочно ситуацію на графіку EURUSD M1, наприклад, 8 грудня.
Як бачите, дійсно були потужні руху від покупців. Наші спроби купувати опціон PUT були б не дуже вдалими. Але, фільтруючи сигнали за графіком COT, ми б отримали солідний прибуток, уникнувши багатьох помилкових спроб входу в угоду.
Варто зазначити, що майже весь тиждень з 6 грудня євродолар був в консолідації і зробив різкий ривок вгору, але в останні 2 дня все ж дуже низько впав. В той момент вигідніше було бути в коротких позиціях. Причина в тому, що глобальний тренд бере своє. Я довго аналізувала СОТ-звіти, і нижче запропоную Вам більш ефективний метод аналізу.
Один з кращих способів застосування СОТ-звітів в реальній торгівлі
Почнемо по порядку. Спочатку оцінюємо глобальний тренд, в останній рік по євродолару - це явний шорт. Я вважаю за краще працювати на ринку тільки в «сильні дні», коли відбувається зростання коротких позицій, а ще краще одночасне скорочення позицій в лонг. Зовсім ідеальні умови бувають рідко, але варті того. Наприклад, звіти 5 і 12 липня 2016 року створили хороший рух вниз протягом усього тижня. Як ілюстрацію вказано часовий графік, щоб можна було оцінити тренд протягом тижня.
Таким чином, я торгую завжди у напрямку глобальної тенденції при зростанні коротких позицій (це обов'язкова умова) і навпаки. Коли в такі дні ще й знижуються довгі позиції, то це ще більш сильний сигнал.
Бувають дні, коли торгувати не варто взагалі. Потрібно бути обережніше, тому що в деякі момент ринок може бути непередбачуваним. Для цього на СОТ-графіках має відобразитися зниження коротких позицій і підвищення довгих при глобальному тренді вниз (і навпаки).
Висновок
Графіки COT - це чудовий фільтр для сигналів в Вашої торгової стратегії, який дозволить значно підвищити відсоток прибуткових угод. Звіти працюють тільки за доларовими валютним парам. Публікація кожні 7 днів дає можливість оцінювати тільки середньостроковий та глобальний тренд, але цього цілком достатньо.
Рекомендується використовувати тільки сигнали COT, які посилять Ваш вхід в позицію. Іншими словами, зростання коротких позицій на ведмежому ринку, і навпаки на бичачому ринку. Бажаю Вам стабільного профіту!
!!! СОТ-графік в онлайн режимі !!!
